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Kablan Kouame
Analyste Quantitatif , Actuariat & Gestion des Risques
Abidjan, Cocody Angré
Membre depuis 2026
À propos
Étudiant en Master 2 Actuariat et Finance Quantitative à l'IUA, spécialisé en modélisation financière, économétrie des séries temporelles et Machine Learning appliqué aux marchés. Actuellement candidat au Prix de la Recherche du 30e anniversaire de la BRVM. Rigoureux et orienté résultats, je recherche une opportunité (stage ou poste junior) en analyse quantitative, gestion des risques ou actuariat pour mettre à profit mes compétences en programmation (Python, R, VBA) et en modélisation actuarielle.
Secteurs d'activité
Banque / Assurance
Comptabilité / Finance
Compétences
Programmation & Data : Python, R, VBA, LaTeX, Excel Avancé. Modélisation Financière & Actuarielle : Théorie du portefeuille (Markowitz), VaR/CVaR, Modélisation actuarielle, Gestion des risques. Économétrie & Statistiques : Séries temporelles (ARIMA, GARCH/EGARCH), Tests statistiques (ADF, Jarque-Bera, ARCH-LM, VIF, Diebold-Mariano), Analyse de données. Machine Learning : Random Forest, XGBoost, Elastic-Net, Apprentissage supervisé.
Expériences
PROJETS DE RECHERCHE BRVM
BRVM
Candidat : Prix de la Recherche du 30e Anniversaire de la BRVM 2026
Sujet : Construction d'un modèle quantitatif de prédiction des rendements boursiers intégrant anomalies de marché, facteurs macroéconomiques et IA.
Conception d'un pipeline complet de modélisation sous R et Python à partir de données réelles (BRVM, BCEAO EDEN, FRED).
Analyse des anomalies calendaires (effets janvier, lundi), du Momentum et du retour à la moyenne des rendements.
Intégration de facteurs macroéconomiques : inflation, taux d'intérêt, taux de change, PIB, prix des matières premières.
Sélection de variables par régularisation Elastic-Net et diagnostics économétriques (ADF, Jarque-Bera, ARCH-LM, VIF).
Modélisation économétrique (ARIMA, EGARCH) et apprentissage automatique (Random Forest, XGBoost).
Validation hors-échantillon par fenêtre glissante (walk-forward) et cross-validation.
Mémoire de Licence: Optimisation de Portefeuille d'Investissement Avril – Juin 2024
IUA
Sujet : Optimisation d'un portefeuille d'investissement dans les compagnies d'assurance.
Analyse et optimisation d'un portefeuille composé d'actifs du secteur de l'assurance.
Mise en œuvre de la théorie moderne du portefeuille de Harry Markowitz pour déterminer l'allocation optimale.
Estimation des rendements espérés, des volatilités et des matrices de covariance.
Application de mesures de risque avancées (Value-at-Risk - VaR, CVaR) pour l'analyse du risque extrême.
Formation
Master Finance Quantitative et Actuariat
Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)
Licence en Mathématiques (Option Actuariat)
Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)
Licence en Mathématiques Appliquée (Option Actuariat)
Baccalauréat Série D
Lycée Moderne Bad Ayamé
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Débutant
Informations de contact privées
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